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Update:
http://www.msblog.eu/exchange-20072010-management-console-kann-nicht-geschlossen-werden/
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Mit der Installation von IE9 kann es zu Problemen mit der Exchange Management Konsole kommen. Beim schließen kommt die Fehlermeldung, dass noch offene Diadlogboxen vorhanden sind. Dieses Problem wird durch den IE9 verursacht.
Eine Lösung hierfür gibt es leider noch nicht, außer der deinstallation von IE9.